大家好,我们是由几个老码农组成的量化工作室,平均从业经验10余年,精通C#和Python、Java、C#等主流编程语言,熟悉各种交易理念和交易策略,熟悉各种技术指标的计算和运用,尤其擅长无限易平台的PythonGo和易盛极星策略编写,包括各种魔改、获取外部数据、集成多帐号多合约等,我们自己全职做交易,目前年化收益50%左右,工作室写过90多款策略,其中30多款在实盘中,只要逻辑说得通,就能实现。服务内容详见:https://www.yuanling.com/seller/home?id=39238641951170560&sellerId=407972...
大家好,我们是由几个老码农组成的量化工作室,平均从业经验10余年,精通C#和Python、Java、C#等主流编程语言,熟悉各种交易理念和交易策略,掌握着大量股票历史数据及逐笔交易数据本地保存,积累了丰富的基于这些数据的分析方法。 所有股票的历史走势数据,内容包括价格开高低收、成交量成交额、换手率、各种周期的移动平均线等; 2010年9月至今A股市场上所有股票的逐笔交易数据,包括成交时间(精确到秒)、成交价格、成交数量、买卖标志。 以上历史数据都存在本地,压缩包共360G。除实时行情外,分析处理及回测都不需要网络连接,不依赖任何网络平台,全部自主可控。 可按需从各维度编程处理复杂的量化...
大家好,我们是由几个老码农组成的量化工作室,平均从业经验10余年,精通C#和Python、Java、C#等主流编程语言,掌握着大量股票历史数据及逐笔交易数据本地保存,积累了丰富的基于这些数据的分析方法。 所有股票的历史走势数据,内容包括价格开高低收、成交量成交额、换手率、各种周期的移动平均线等; 2010年9月至今A股市场上所有股票的逐笔交易数据,包括成交时间(精确到秒)、成交价格、成交数量、买卖标志。 以上历史数据都存在本地,压缩包共360G。除实时行情外,分析处理及回测都不需要网络连接,不依赖任何网络平台,全部自主可控。 可按需从各维度编程处理复杂的量化逻辑,结果可导出至Excel...
ETF指数也是传统类金融衍生品,平台会选取市场流通性较好的标的资产作为成分标的,并参考标的上月日均成交额占比,作 为基准期初市值权重,从而反映该类资产的整体市场表现。ETF指数会不定期根据标的资产的市值排名,成交额,流动性,波 动率,稳定性,异常风险,市场评级等因素综合评定进行筛选,根据指数计算公式算出净值,用户即可根据指数涨跌进行合 理申赎交易。产品设计之初我参考借鉴了纳斯达克指数以及标普500指数的设计理念,通过期初市值权重和价格权重来计算净 值,通过一个巧妙的数学推导我们得出申购一份指数所需要的标的数量,因此可以实时计算出用户申购N份指数所需要的标的 资产数量。为了控制平台对冲风险,我们...
ETF杠杆产品是传统类金融衍生品,它是在给定标的资产的前提下,实现追踪目标每日资产收益率的一定倍数(如3倍或-3 倍、5倍或-5倍)的交易型产品。ETF杠杆是永续产品,无到期日,价格不会完全归零,因此不存在爆仓风险。当标的资产沿 反方向波幅超过一定阈值,则会引入再平衡机制(调仓),基金管理房对基金仓位进行重新调整,确保基金净值不会超过一 定限额。在产品设计阶段最难的就是控制不定时调仓机制,我们通过很多数据模型模拟对冲风险,最终确定其阈值;针对净 值合并也设计了比如自动调整精度之类的方案,在保证用户仓位价值不变的基础上合理调整净值。由于净值与最新价存在价 差,我们引入了价格保护机制从而避免套利者...