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深圳Python兼职程序员

ID：380648

🌸小花花🌸 身份已认证

量化工程师

公司信息：
上期

工作经验：
8年

兼职日薪：
1000元/8小时

兼职时间：
可工作日驻场（自由职业原因）

所在区域：
深圳
宝安

技术能力

1、9年 crypto(币圈)量化经验，可独立开发并执行实盘策略；
2、擅长高频做市对冲、期权中性套利，CTA 量化架构设计开发等；
3、具备大资金管理经验，曾管理 4w 枚ETH 及 1300 枚BTC (币价最高时价值约18亿+)；
4、有稳定的自营实盘在跑；

项目经验

搭建期权套利系统
- 搭建高并发底层数据架构，接入交易所API采集数据并整理入库。
- 搭建风险管理系统，构建不同情况下的 Greeks 推演、Cash PnL 归因分析、VRP时序计算等。
- 设计 BS modol、PM 矩阵、Monte Carlo 三者相结合生成风险路径，并计算其依赖程度。
- 搭建 Outgoing robot 做风险预警，Grafana 做风险推演后的可视化报表。
- 构建 stochastic volatility 套利策略，以 SABR 模型为基础，搭配 LM 算法约束后拟合短期限的 3D 隐波曲面，识别其中潜
在的凸性套利机会进行交易。
- 构建 vrp 波动率套利策略，使用静态对冲做厚尾增强处理，并辅以 auto ddh 控制敞口。
业绩:
平均年化 30%+，最大回撤 ≤ 5%

中性轮动策略开发
● 构建向量化中性及轮动回测框架，以及实盘框架；
● 开发中性因子与策略池；
● 整理资金曲线等交易数据，挖掘数据的相关性，波动性，扩散性，周期性等；

高频做市
1、组建做市团队，制定管理规则，制定应急预案等
2、构建架构体系（如申报，协同管理，项目定制，盘口交易，前后端维护，事前事后风控等）
3、为不同的项目方提供定制化做市策略，并定期提供分析报表
4、设计并构建高频做市系统
做市数据交互及存储模块：db 、queue 、与各交易所的交互（延迟、大数据压测、热备等）并辅助设计百万级 tps 撮合引
擎等；
设计并开发 order book 流动性维护模块：设计双边报价模型、维护盘口深度与厚度，维护虚拟报价单及其报价形态，价差
管控等；
成交模块（如定制走势，设计自成交时的成交量算法，设计极端行情时虚拟单的成交算法等）
实时的 risk 模块（如：期货结算风险管理，结算定价管理，仓单与现金流的管理、实时仓单成本与净头寸的风险核算，预
报单的成本核算，跨所及跨品种的成本对冲）
5、设计指数算法，如多交易所盘口聚合求中位数插值、多品种聚合指数等

区块链套利系统
1. 设计B圈套利系统架构并开发核心功能（构建 strategy、trading 及 risk model ）
2. 设计并开发 backtest 系统与检验分析系统
3. 搭建策略池（ expiry 期现套、跨所的 perp's funding rate 套，以及单时序下基于协整的跨期、跨品种套等统计套利）
4. 搭建 trading model ：接入 bn、huobi、ok 等多家 exchange API ，构建策略的 signal queue ，构建 trading
gateway 分发订单及订单的多样成交算法如 gtd,ioc,iceberg,twap ，以及各种容错的交易细项等等
5. 搭建 risk model ：包括实时的 order book spread 监测，账户的监控（如 postions、pnl、im、mm 等情况）