1、从事银行风险管理、核心系统建设等工作 10 年+,精通风险管理、风险模型和系统运维。
2、擅长数据分析与金融工具估值定价,构建风险管理体系制度和流程,具有多个大型项目实施经验。
3、具备时间管理能力和丰富的管理经验,能够同时处理多项任务,按时交付高质量的工作成果。
4、熟知各类金融衍生品及估值模型,FRM持证人;熟知unix,zos等操作系统;掌握orcale、DB2等各类数据库,熟练使用C++、PYHON等各类语言。
项目描述:根据公司巴塞尔协议 III 最终版实施规划,开展市场风险FRTB的资本计量模型验证,通过优化模型确保资本计量的准确性。
项目职责:开展市场风险 FRTB 新标准法验证工作,包括数据、风险因子、估值模型、敏感度、资本计量及相关配套的制度体系等;完善市场风险计量模型验证的方法与流程。
项目业绩:平行开发了估值引擎与资本计量模块,完成了全量验证;优化了估值模型与资本计量方案,确保了资本计量结果的合规性与准确性。