Python和R语言,本人本科金融专业,研究生是金融工程专业,在香港中文大学担任研究助理,曾在证券公司担任量化投资部研究员,对python数据分析、python处理金融数据、复现研报、研究投资策略、金融衍生品交易等方面有较好的经验。
在证券公司量化投资部期间的工作内容主要有:
研究股指期货的年度和月度的基差、跨期价差水平
研究股指期货各指标随临近交割日的变化情况
研究上市公司分红对指数的影响
进行期货的高频数据和时间序列方向的研究
参与股指期货的交易策略设计
最终研究出来的策略已经加入到公司的实盘交易中。