ETF杠杠
案例介绍
ETF杠杆产品是传统类金融衍生品，它是在给定标的资产的前提下，实现追踪目标每日资产收益率的一定倍数(如3倍或-3 倍、5倍或-5倍)的交易型产品。ETF杠杆是永续产品，无到期日，价格不会完全归零，因此不存在爆仓风险。当标的资产沿 反方向波幅超过一定阈值，则会引入再平衡机制(调仓)，基金管理房对基金仓位进行重新调整，确保基金净值不会超过一 定限额。在产品设计阶段最难的就是控制不定时调仓机制，我们通过很多数据模型模拟对冲风险，最终确定其阈值;针对净 值合并也设计了比如自动调整精度之类的方案，在保证用户仓位价值不变的基础上合理调整净值。由于净值与最新价存在价 差，我们引入了价格保护机制从而避免套利者搬砖套利;我们仅用3个月时间完成第一版上线，并达到预期用户量;在做市对 冲方面利用合约头寸进行不定时对冲，经过持续迭代已成为明星产品
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