股票level2全息数据统计程序

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基本信息

案例ID：181857

技术顾问：安得 - 5年经验 - 瑞和技术

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项目名称：股票level2全息数据统计程序

所属行业：金融 - 股票

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案例介绍

关于level2逐笔全息数据的一些说明
逐笔数据，是记录每次主动性成交的数据，早期一般只含有“时间”“价格”“方向”“数量”几个数据项
因为一般在实盘过程中交易员都会采用VWAP或TWAP等方式进行拆单，直接通过方向计算资金的流入流出有失偏颇
逐笔全息盘口数据，是更详细的数据，其是基于最新的level2行情进行播发的全景式盘口分析数据 ,
全程监控了某股票每笔交易的具体情况,包括该笔订单的成交时买卖双方的下单号和对应的下单量,
内容更加透明,可以以一种前所未有的高度帮助我们进行数据分析.
各字段意义：
1. TranID：交易流水号。即是逐笔交易的流水号，所有号码不重复。
2. Time：成交时间。
3. Price：成交价格。单位为元，此表中的价格均为元。
4. Volume：成交量。单位为股，此表中的量均为股。
5. SlaeOrderVolume：委卖量。此表中的委托量全为成交的委托量，下同。
。。。
通过对全息的统计分析可用查看大单承接小单的买量，可用判断出大单的短期意愿
根据这些信号，在下单