案例介绍
结构性金融衍生产品一般可以被分解成固定收益和期权两部分。而对于嵌入其中的期权部分的价值评估，传统的评估方法就显得不适用。本项目从鞅定价理论，再到风险中性定价，最后推导出蒙特卡洛模拟对于期权部分的估值在理论上的合理性和实际应用中的广泛性和灵活性。对基于几何布朗运动的蒙特卡洛模拟方法进行了改进，放松了几何布朗运动关于利率和波动率保持不变的假设，引入了时变的瞬时远期利率模型和时变的波动率模型，以求更准确地对资产价格的运动路径进行刻画。本项目使用几类被广泛应用的利率模型对中国国债市场进行实证比较，选择了拟合效果最好的NSS模型作为时变利率函数代替几何布朗运动方程中的常数漂移项，同时采用了应用最广泛的GARCH（1,1）模型对几何布朗运动的波动率进行预测，使得波动率的变化更符合现实情况。最后，基于具有时变漂移项和扩散项的几何布朗运动，利用蒙特卡洛模拟的方法对股票挂钩型的结构性衍生金融产品进行了价值评估。
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