期权最优组合保证金算法

金融-股票 西瑞

期权策略(option strategies)是指同时买入或卖出两张或两张以上参数不同的期权合约。市场中常用的期权策略包括牛市价差(Bull Spreads)策略、熊市价差(Bear Spreads)策略、跨式(Straddle)策略、宽跨式(Strangle)策略等。对于许多期权策略组合,其组合的风险远低于单个合约风险,所以可根据组合的风险收取策略组合保证金。当投资者持有大量期权合约时,如何将其持有的合约组合成期权策略,就成了投资者亟待解决的问题。我们对这一问题进行了研究,提出了期权最优组合保证金算法,并使用python软件进行了实现。这一项目由我独立完成,使用Python编写了算法,并进行...

期权最优组合保证金算法
期权最优组合保证金算法
期权最优组合保证金算法

证券市场排名研究

金融-股票 西瑞

证券市场指数是根据各个国家(地区)的证券市场发展情况对其进行排名。首先收集了24个相关指标,分别属于4个一级指标和13个二级指标。采用分层汇总,即,首先通过算术平均的方式算出每个国家13个二级指标的分数,再使用算术平均得出4个一级指标的分数,最后使用加权平均的方式得出证券市场排名。为了确保算法的稳健性,我们使用了蒙特卡洛模拟,在不同权重下计算了每个国家和地区的排名,最终发现算法相对文件(图0)。我在项目中承担了算法设计、数据处理和数据可视化等工作,并且参与了文档的撰写。数据处理和可视化由R语言完成,部分代码可见图4和图5。...

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