蒙特卡洛期权定价

金融-股票 fitness-boy

对波动率建模,然后利用BSM、二叉树、蒙特卡洛模拟分别对期权进行定价。 期权平价模型原理:受托买入期权组合与受保护卖出期权组合具有相同的效用,其中受托买入期权组合是行权价格为X的买入期权和到期支付金额为X的零息债券构成的组合,受保护卖出期权组合是行权价格为X的卖出期权和对应数量的标的资产构成的组合。...

蒙特卡洛期权定价
蒙特卡洛期权定价

海龟交易系统

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在趋势信号的扑捉上,海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标—唐奇安通道(Donchian channel)。这个通道很类似我们熟悉的布林通道(Bollinger Bands),只是在具体计算方式上有些不一样。 唐奇安通道指标是Richard Donchian发明的,由3条不同颜色的曲线组成,该指标用周期(一般都是20,有的平台系统设置时可以改变的,有的则设置的不可以)内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性,当其通道窄时表示市场波动较小,反之通道宽则表示市场波动比较大。...

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